Tversky et Kahneman

Le plus vite vous découvrez que Tversky est plus intelligent que vous, le plus intelligent vous êtes. Voilà le test d’intelligence que l’on trouve à la page Tversky de wikipedia en anglais.

Les psychologues Amos Tversky et Daniel Kahneman ont conçu une série d’expériences qui montrent que l’homme est irrationnel. Exemple ? La décision que je prends dépend de la formulation du problème que l’on me pose. (A quoi tient la peine de mort…) Ce faisant ils ont réalisé le Graal de la science : une théorie dont on peut tester les prévisions. C’est ce que les économistes, leurs ordinateurs et leurs mathématiques ne parviennent pas à faire. Et c’est pour cela que Daniel Kahneman a reçu le Nobel d’économie en 2002. (Tversky est mort en 96.)

Mais leurs travaux n’ont pas eu les résultats escomptés. L’économie classique, celle qui guide les décisions de nos gouvernants, repose sur l’hypothèse que l’individu est rationnel. Elle aurait dû s’effondrer. Or, elle ne s’est jamais aussi bien portée. En revanche, une nouvelle branche de l’économie est née : l’économie comportementale. Grâce à elle il est possible d’influencer les populations (effet « nudge », par exemple) pour que leurs comportements satisfassent l’économie classique. Un peu de manipulation, cela vous rend une population rationnelle. Dans le test d’intelligence, remplacez « Tversky » par « gouvernant ».

Comment choisir un président (7) : le hasard fait bien les choses

Depuis quelques semaines, je tente de trouver des règles scientifiques d’aide au choix d’un président. Mais peut-il y avoir une règle qui s’applique à cette question ? Ne peut-on pas penser que le système politique français trouve des moyens étonnamment ingénieux pour maintenir une forme d’indécidabilité ?

Il existe une théorie pour ce cas, où aucune règle sociale ne marche. Celle des économistes Tversky et Kahneman. Ils ont démontré que l’homme était irrationnel. Laissé à ses seuls moyens, hors règle sociale efficace, il tend à prendre des décisions erronées. D’où possible critère de choix :

S’il n’y a qu’une façon de se tromper, il est peut-être une bonne idée de faire le contraire de ce que l’on serait tenté de faire. (Cette recette convient très bien à mon sens de l’orientation.)
S’il y a plusieurs façons de se tromper, on peut faire appel au hasard. Encore faut-il déterminer entre quoi se joue le choix.

Qu’est-ce que la communication ?

La communication n’est pas qu’un échange d’informations. Paul Watzlawick explique (cf. billet précédent) que l’on essaie d’y faire reconnaître l’identité que l’on se donne. Pour Erving Goffman (The presentation of self in everyday life), chacun tient un rôle, comme dans une pièce de théâtre.

L’expérience et les théories plus récentes semblent dire aussi que chaque interlocuteur essaie d’imposer sa vision implicite du bien et du mal (voir Tversky et Kahneman). Ce qui peut lui servir à y enfermer l’autre (« framing »). Pour cela, il exploite une position sociale qui peut lui donner un avantage moral. Ce faisant, il réalise une injonction paradoxale, technique de lavage de cerveau dont parle Paul Watzlawick.

Notre société a-t-elle remplacé l’affrontement physique par un affrontement moral ? Au lieu de chercher à liquider le corps de l’adversaire, on veut anéantir son cerveau ?

Prix d’un patron

Mon attention erre sur une publicité de l’université de Chicago (What the future holds for markets, dans l’édition de cette semaine de The Economist). Un professeur certainement célèbre y déclare « le PDG typique gagne 8m$, il a 20.000 employés, nous le surveillons tous, en permanence, dans l’attente d’une erreur. C’est vraiment dur, même à ce niveau de paie ».

Drôle d’argument. Imaginez que vous soyez patron, il suffit de faire illusion un mois pour que vous ayez gagné 700.000 dollars. Plus de 15 ans du PIB moyen américain. Dans ces conditions, la tension ne me semble pas si difficile à supporter.

D’ailleurs, n’est-il pas plus difficile de travailler dans une centrale nucléaire, ou à la régulation des trains ou des avions ? Une erreur = des centaines, ou des milliers de morts. Or ceux qui ont ces emplois à responsabilité ultime sont payés des clopinettes. N’y aurait-il pas une erreur quelque part ?

On répondra sans doute que ce n’est pas tel ou tel qui fait la sécurité d’EDF ou de la SNCF mais la structure sociale EDF ou SNCF, des centaines de milliers de personnes guidées par des processus qui ont mis des décennies à se construire. Mais n’est-ce pas aussi le cas pour le P-DG ? Et n’est-ce pas parce qu’on la shooté au fric qu’il en veut toujours plus et que, pour cela, il fait courir des risques invraisemblables à son entreprise, à l’économie, et au monde ?

Complément :

Il y a encore quelques décennies, on pensait que le dirigeant devait être un salarié plus ou moins interchangeable d’une technostructure : L’ère de la planification.
La recherche scientifique dément l’universitaire (Steven Kaplan) : les dirigeants ont une confiance démesurée en leur chance et en leur talent, autrement dit ils sont insensibles à la critique. LOVALLO, Dan, KAHNEMAN, Daniel, Delusions of Success, Harvard Business Review, Juillet 2003.

Il n’y a pas que les subprimes

Le swap. C’est une sorte d’assurance, qui ne demande pas l’immobilisation de garantie. Le type d’innovations qui a eu la faveur des financiers. Il y a quelques dizaines de milliers de mds€ de swaps en circulation. Attention danger !

Imaginons qu’un émetteur d’obligations (par exemple une multinationale) et que l’organisme qui les garantissent défaillent en même temps : il n’y a plus d’assurance ! Effet Titanic : ce qui devait permettre au navire de rester à flot en cas d’accident est rompu par l’accident ! On comprend que les gouvernements tentent de garantir le statu quo à tout prix. Et qu’avoir laissé choir Lehman Brothers ait été imprudent.

Il semblerait aussi qu’il y ait eu mélange d’actifs risqués (prêts immobiliers), avec des actifs solides, de façon à profiter de la notation des derniers. (C’est ce qui expliquerait que les fonds de pension qui ne doivent investir que dans ce qui est sans risques soient maintenant en péril.)

Le journaliste Kurt Eichenwald a appelé son enquête sur Enron (qui utilisait ce type d’outils) : Conspiration d’idiots. On aurait envie d’employer la même expression ici. La finance mondiale recrute (comme Enron) ce que nos universités ont de plus intelligent. Que fait cette élite ? Des erreurs d’une stupidité sans nom.

Pourquoi ? Tversky et Kahneman disent que le jugement de l’homme seul est irrémédiablement biaisé. Il est systématiquement faux. Notamment l’homme est fâché avec les probabilités. Et le fait d’appartenir à l’élite a son biais particulier : on est invincible. N’a-t-on pas tout réussi ? Nos idées ? Forcément bonnes : nos maîtres ne nous ont-ils pas dit que nous avions toujours raison ?

Donc, ce qui a détruit l’économie est d’avoir laissé la bride sur le cou d’individus isolés. Les mécanismes de contrôle, quand ils existaient, étaient dirigés par leurs frères. Cette configuration est présente partout dans notre société. Les organes les plus puissants et les plus dangereux sont occupés par des solitaires, par une élite qui pioche ses certitudes dans une culture biaisée.

La solution ? Pas des règles qui contrôleraient pour nous l’élite. Ça ne marche pas. Mais la démocratie : les décisions qui engagent l’avenir de la communauté ne doivent pas être laissées à l’individu, mais prises par la communauté.

Compléments :

Du swap : Boom goes the CDS et Settlement Auction for Lehman CDS: Surprises Ahead?
Sur les dégâts occasionnés au monde par l’idéologie de l’élite américaine : Grande illusion (qui parle aussi d’Enron et de Kurt Eichenwald).
Sur le parallélisme entre la France et les USA (histoire de ne pas penser que l’erreur est chez eux) : Parallélisme France USA.
Sur l’irrationalité de l’individu : MYERS, David G., Intuition: Its Powers and Perils, Yale University Press, 2004.
Sur l’inefficacité du contrôle par les règles : Dangers de la réglementation.
Mon propos sur la démocratie est un peu expéditif. C’est le format du billet qui le veut. Je crois que le bon fonctionnement de la démocratie demande des méthodes appropriées, des méthodes qui aboutissent au consensus, et pas à un constat de l’existant (vote). Changer de changement.

Sécurité 2.0 ?

Daniel Cohen fait une synthèse des causes de la crise actuelle. Et nous donne rendez-vous à la prochaine. C’est inquiétant. Que faire pour que ce soit la der des der ?

La crise est une question d’aléa moral. D’hommes isolés, qui ne savent pas comment traiter les questions auxquelles ils sont confrontés. Le meilleur choix qu’ils aient alors est de « jouer perso ». C’est mauvais pour la société. Et finalement pour eux.

Bel et bon. Mais comment retaper le tissu social, dans la situation actuelle ? Des idées (question du contrôle des financiers) :

Contraindre par la loi ne marche pas. C’est ce qu’Henri Bouquin, patron du CREFIGE de Dauphine, appelle le « paradoxe du contrôle de gestion » : vous imposez des règles, votre organisation va exactement à l’envers de leur esprit. Tout en les appliquant à la lettre.
Le contrôle informel est le seul efficace. Ce n’est pas du flicage. C’est trouver un moyen qui permette à chacun de s’assurer, sans rien faire de particulier, par les hasards du cours naturel de sa vie, que le financier n’est pas pris de folie. Je pense qu’il y a quelque chose à creuser dans l’idée « d’Institut Pasteur du risque financier ». Il faut que des personnes décodent ce que font les organismes financiers, et expliquent simplement leurs découvertes. (Ce qui n’est pas impossible: certains experts ont vu apparaître les deux bulles à temps.) Puis, il faut que l’information frappe suffisamment de monde pour qu’il y ait contre-poids. Ma découverte récente des blogs me donne une idée : les experts sont devenus facilement accessibles, ils sont en réseau ; ils veulent atteindre un public étendu : ils ne parlent plus en équations (ou moins), mais en en Anglais. Un nouveau pouvoir ?
Ce qui crée le risque, c’est l’homme isolé. S’il se trouve seul face à un problème complexe, il a la tentation de tricher. Non parce qu’il est malhonnête, mais parce que la question dépasse ses capacités. Rien ne peut le contrôler, sinon la collectivité. Il doit travailler en groupe. Les organismes financiers doivent combattre l’isolement.

Compléments :

Sur les crises et l’aléa moral : Crises et risque
Institut Pasteur : Institut Pasteur du risque financier
Quelqu’un qui a vu apparaître les bulles : SHILLER, Robert J., Irrational Exuberance, Princeton University Press, 2005.
Sur Henri Bouquin et le contrôle de gestion : Références en contrôle de gestion
Sur les techniques de contournement des règles : Perfide Albion
Sur les techniques d’auto-contrôle des communautés : Governing the commons
Sur l’importance que le financier ne soit pas isolé : Société Générale et contrôle culturel
L’homme seul souffre de biais systématiques dans son jugement. C’est ce qu’ont montré une série d’expériences de Tversky et Kahneman. Une introduction très bien faite : MYERS, David G., Intuition: Its Powers and Perils, Yale University Press, 2004. Le cas particulier du dirigeant : LOVALLO, Dan, KAHNEMAN, Daniel, Delusions of Success, Harvard Business Review, Juillet 2003.